身体消瘦的女性应该进行以下检查：
1. 血常规：了解红细胞、白细胞、血小板等指标，判断是否有贫血、感染等疾病。
2. 肝功能：检查肝脏是否正常。
3. 肾功能：检查肾脏是否正常。
4. 血糖：检查血糖水平是否正常，排除糖尿病的可能性。
5. 甲状腺功能：检查甲状腺是否正常。
6. 胃肠道检查：包括胃镜、结肠镜等，检查胃肠道是否正常，是否有消化道疾病。
7. 乳腺检查：包括乳腺超声、乳腺X线等，排除乳腺疾病。
8. 性激素水平：检查女性性激素水平是否正常，排除内分泌疾病引起的身体消瘦。
9. 营养状况：检查营养状况、体重等，了解营养不良是否是导致身体消瘦的原因。